- Finanças, Área Financeira
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Conheça as diretivas e princípios de corporate governance, perceba qual a importância da gestão de riscos nas organizações e quais são os princípios de Basileia. Desenvolva as suas competências de gestão de riscos de mercado, de liquidez, de crédito e a nível operacional com este Curso Prático Gestão de Riscos.
Objetivos do Curso Prático Gestão de Riscos
- Entender os princípios do corporate governance
- Conhecer os princípios de Basileia e a sua evolução
- Reforçar os conhecimentos na gestão de risco
- Desenvolver novas práticas na identificação e gestão do risco
- Enquadrar a envolvência macroeconómica na prevenção do risco
- Analisar os processos de validação de modelos de risco de crédito
- Determinar métricas de avaliação do risco de liquidez
Metodologia do Curso Prático Gestão de Riscos
Serão realizadas exercícios e estudos de casos relacionados com as temáticas abordadas, em cada um dos módulos.
A Quem se Dirige
Diretores financeiros, diretores de risco, consultores, analistas de risco, diretores e responsáveis de planeamento e estratégia.
Programa
CORPORATE GOVERNANCE E GESTÃO DE RISCO
- Diretivas e princípios de corporate governance
- Função de gestão de risco
- Função de gestão de risco em Basileia III
INTRODUÇÃO À GESTÃO DE RISCO
- Enquadramento da crise financeira e impacto para a gestão de risco
- A crescente relevância da gestão de risco nas organizações
- Tendências
PRINCÍPIOS DE BASILEIA
- A evolução de Basileia
- Princípios e objetivos do Acordo de Basileia
- Os 3 Pilares
- Princípio das linhas de defesa
- Importância do Data Management e Data Quality em Basileia
BASILEIA III – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES E IMPACTOS
- Enquadramento de Basileia III e da revisão da Capital Requirements Directive
- Calendário de implementação
- Desafios à gestão de risco e capital
- Rácio de alavancagem
- Novas regras de cálculo dos RWA
- Abordagem ao Risco Sistémico
- Exemplo: o que muda no papel de gestão de risco
MODELIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RISCOS
RISCO DE MERCADO
- Identificação dos requisitos regulamentares e evolução – Basileia II, II 5 e III
- Fundamental Review of the Trading Book
- Metodologias de quantificação de risco de mercado (standardized vs. internal model approach)
- Metodologias VaR (stressd VaR e Expected Shortfall)
- CVA e Counterparty Credit Risk
- Exemplo: quantificação de risco e avaliação de instrumentos financeiros
RISCO DE LIQUIDEZ
- Enquadramento à gestão de risco de liquidez
- Alterações com Basileia III
- Métricas de avaliação do risco de liquidez – LCR e NSFR
- Métricas de avaliação do risco de liquidez – buffers contra cíclico e conservação
- Planificação da liquidez – operacional, funding, mismatches, limites e planos de contingência
- Importância de stress test sobre a gestão de liquidez
- Exemplo: quantificação do risco de liquidez
RISCO OPERACIONAL
- Enquadramento da gestão do risco operacional
- Identificação e categorização de eventos e perdas associadas
- Key Risk Indicators (KRI) – identificação e monitorização
- Identificação e mapeamento de riscos de controlos
- Modelos de risco operacional – BIA, Standard e AMA
- Exemplo: validação de modelos, pressupostos e resultados
RISCO DE CRÉDITO
- Enquadramento da gestão de risco de crédito
- Abordagem à segmentação de carteiras de crédito
- Desenvolvimento de modelos internos de risco de crédito – Standard e Internal Rating Based
- Os processos de atribuição de graus de risco a clientes e operações
- Processos de validação de modelos de risco de crédito
- Incorporação da avaliação de risco na adequação do pricing ao risco das operações
RISCO E PLANEAMENTO DE CAPITAL
- O ICAAP: visão interna de risco
- Estratégia e a exposição ao risco
- Capital: perspetiva regulamentar vs. perspetiva económica
- Conceito e componentes do Risk Taking Capacity (RTC)
- Planeamento de Capital e Negócio
- Importância do stress test enquanto ferramenta de gestão de risco
- IFRS9
OUTRAS TIPOLOGIAS DE RISCOS
- Risco da taxa de juro
- Risco de negócio e estratégia
- Risco imobiliário
- Risco de concentração
- Exemplo: avaliação do risco de imobiliário – metodologia de quantificação
Duração
14 horas
Formador
- Entender os princípios do corporate governance
- Conhecer os princípios de Basileia e a sua evolução
- Reforçar os conhecimentos na gestão de risco
- Desenvolver novas práticas na identificação e gestão do tisco
- Enquadrar a envolvência macroeconómica na prevenção do risco
- Analisar os processos de validação de modelos de risco de crédito
- Determinar métricas de avaliação do risco de liquidez
Diretores financeiros, diretores de risco, consultores, analistas de risco, diretores e responsáveis de planeamento e estratégia.
CORPORATE GOVERNANCE E GESTÃO DE RISCO
- Diretivas e princípios de corporate governance
- Função de gestão de risco
- Função de gestão de risco em Basileia III
INTRODUÇÃO À GESTÃO DE RISCO
- Enquadramento da crise financeira e impacto para a gestão de risco
- A crescente relevância da gestão de risco nas organizações
- Tendências
PRINCÍPIOS DE BASILEIA
- A evolução de Basileia
- Princípios e objetivos do Acordo de Basileia
- Os 3 Pilares
- Princípio das linhas de defesa
- Importância do Data Management e Data Quality em Basileia
BASILEIA III – PRINCIPAIS ALTERAÇÕES E IMPACTOS
- Enquadramento de Basileia III e da revisão da Capital Requirements Directive
- Calendário de implementação
- Desafios à gestão de risco e capital
- Rácio de alavancagem
- Novas regras de cálculo dos RWA
- Abordagem ao Risco Sistémico
- Exemplo: o que muda no papel de gestão de risco
MODELIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE RISCOS
RISCO DE MERCADO
- Identificação dos requisitos regulamentares e evolução – Basileia II, II 5 e III
- Fundamental Review of the Trading Book
- Metodologias de quantificação de risco de mercado (standardized vs. internal model approach)
- Metodologias VaR (stressd VaR e Expected Shortfall)
- CVA e Counterparty Credit Risk
- Exemplo: quantificação de risco e avaliação de instrumentos financeiros
RISCO DE LIQUIDEZ
- Enquadramento à gestão de risco de liquidez
- Alterações com Basileia III
- Métricas de avaliação do risco de liquidez – LCR e NSFR
- Métricas de avaliação do risco de liquidez – buffers contra cíclico e conservação
- Planificação da liquidez – operacional, funding, mismatches, limites e planos de contingência
- Importância de stress test sobre a gestão de liquidez
- Exemplo: quantificação do risco de liquidez
RISCO OPERACIONAL
- Enquadramento da gestão do risco operacional
- Identificação e categorização de eventos e perdas associadas
- Key Risk Indicators (KRI) – identificação e monitorização
- Identificação e mapeamento de riscos de controlos
- Modelos de risco operacional – BIA, Standard e AMA
- Exemplo: validação de modelos, pressupostos e resultados
RISCO DE CRÉDITO
- Enquadramento da gestão de risco de crédito
- Abordagem à segmentação de carteiras de crédito
- Desenvolvimento de modelos internos de risco de crédito – Standard e Internal Rating Based
- Os processos de atribuição de graus de risco a clientes e operações
- Processos de validação de modelos de risco de crédito
- Incorporação da avaliação de risco na adequação do pricing ao risco das operações
RISCO E PLANEAMENTO DE CAPITAL
- O ICAAP: visão interna de risco
- Estratégia e a exposição ao risco
- Capital: perspetiva regulamentar vs. perspetiva económica
- Conceito e componentes do Risk Taking Capacity (RTC)
- Planeamento de Capital e Negócio
- Importância do stress test enquanto ferramenta de gestão de risco
- IFRS9
OUTRAS TIPOLOGIAS DE RISCOS
- Risco da taxa de juro
- Risco de negócio e estratégia
- Risco imobiliário
- Risco de concentração
- Exemplo: avaliação do risco de imobiliário – metodologia de quantificação
Serão realizadas exercícios e estudos de casos relacionados com as temáticas abordadas, em cada um dos módulos.